赵同学2024-01-05 16:44:20
赵同学Canadian private equity company
回答（1）
Simon2024-01-08 09:29:25
Simon同学，上午好。因为interest rate futures=100 - interest rate。所以，利率上升，interest rate futures是下降的。
borrower害怕利率上升，会卖出interest rate futures锁定借款利率
unwinds the hedge at 97.30是指在97.30的位置，平掉了futures，所以赚了98.05-97.30=0.75%。
interest rate futures contracts at 98.05相当于一开始铆钉借款利率为1.95%，是可以这样理解的。
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