139****67842024-01-05 16:42:25
139****6784冲刺笔记76页case10，这个案例没太理解，现在的时点是13.6，意思第一笔14.1是之前买的吗？为什么第二个月的是卖出，前面的是买入。如果是卖出的话，那价格在涨，不就赔了吗
回答（1）
Simon2024-01-08 09:43:30
Simon同学，上午好。因为upward sloping，我现在卖了（假设是2个月的，15.40卖掉），等过了一个月， VIX futures价格下跌到了14.10（2个月的变成了1个月的了），这样是会赚的。
然后，第一笔交易时买入1个月的14.10，等过了1个月，跌到了13.50（这笔会亏）
但整体策略是赚的，15.40-14.10+13.50-14.10=0.7
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