kathy sham2024-01-04 23:54:05
kathy sham第4題要考慮REBALANCING COST 是什麼意思? 是指MCS 可以減低REBALANCING COST 嗎?不明白
回答（1）
Johnny2024-01-06 23:13:43
Johnny同学你好，rebalance就是当资产权重超出upper limit时要卖出部分资产来降低权重，如果资产权重低于lower limit就会买入一些资产来增加权重，但无论买入和卖出都会有交易成本，也就是rebalancing cost。
这里并不是说MCS会降低cost，而是用MSC来进行模拟的话，它会把rebalancing cost这个因素纳入其中，会考虑到它对于expected return的影响
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