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杨同学2024-01-04 17:03:29

ST model里面的correlation 是stock与mkt的相关性？为什么完全分割时，相关性反而=1(最大)？

回答（1）

最佳

Johnny2024-01-04 17:33:54

同学你好，如果是完全融合市场，correlation就是标的资产与全球市场的相关系数。如果是完全分割市场，那就完全和全球市场无关了，此时的correlation是这个资产自己和自己的相关系数，也就是1。

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