Jerry2024-01-04 11:00:45
Jerry这个题目的money duration是不是有问题？组合价值总共都才20多万，money duration有2百多万，言下之意就是利率变动1%，组合涨幅超过组合自身价值的10倍
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Simon2024-01-05 10:46:11
Simon同学，上午好。关于Money duration，一二级里，对Money duration定义是Money duration = modified duration×full price of bond，
但在三级中的定义有变化，是Money duration = modified duration×full price of bond×0.01
如果按照一二级的定义来，那么此处是合理的。但是按照三级1%的变动来理解，那就确实离谱。此处，我还是从immunization的知识点出发，以掌握这个知识点为主。题目给什么数据我们就用什么数据。
然后，表格中的macaulay duration应该改成是money duration。
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按三级定义来看的话，题目给的money duration更加离谱了，乘了0.01还这么大，建议把题目改一改
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同学，上午好。这是原版书里的课后题，会和协会建议的。
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