邵同学2024-01-04 00:19:43
邵同学麻烦老师讲一下这道题，谢谢
回答（1）
Simon2024-01-04 18:04:43
Simon同学，上午好。
B：unexplained 归因错在在遗漏了omitted risk factors。知识点：Any returns not explained by the model’s risk factors would be attributed to 1) omitted risk factors, 2) alpha (i.e., hedge fund manager skill), or 3) randomness (error). 所以选B
C：因为题目背景credit risk和volatility risk高相关性，为了避免多重共线性，剔除了volatility。正确，不选。
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