137****61082024-01-03 23:40:06
137****6108选项b c分别怎么理解
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Simon2024-01-04 13:39:02
Simon同学，上午好。
题目是说目前portfolio里的权重偏离了目标权重，现在要rebalance。
B不选是因为不能用ETF。原文中客户认为factor - based比market cap-weighted index更好，那么就不适合投资market cap-weighted index，因此也不适合投资跟踪market cap-weighted index的指数ETF。
C选项overlay是指使用衍生品来调整组合的债券或股票敞口。特点是cost efficient。符合题目中的要求。
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我看到原文中客户认为factor - based比market cap-weighted index更好 是在开头第二段 而这个小问已是case 的第六问了 正式考试中 这样最后一问要从最前面找到的情况 比较常见吗
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这种情况不常见，就题目本身而言，如果牢记overlay这个知识点，还是能选出正确答案的。
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老师这个知识点具体是在哪一章哪一节 完全没印象
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在LM2 Approaches to Passive Equity Investing的Derivatives based strategies 。
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