amilex回答（1）
Simon2024-01-04 10:05:05
Simon同学，上午好。
1. 在initial时刻，签了一个做空EUR的6个月forward at 1.3935-19=1.3916。
2. 与6个月后卖EUR相比，现在就把EUR按照1.3935卖掉，显然更划算，所以签了一个6个月的forward不划算，是negative roll yield。（此处判断roll yield正负，直接forward和spot比较）
3. 6个月后到期，为了把forward平掉，我得去市场上按照spot rate 买回EUR，但这时候spot rate是1.4289，只看spot rate这一行，可以看到欧元在升值，所以买EUR不划算，EUR越来越贵，所以made it even more negative。
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