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Jerry2024-01-03 15:31:28

请问老师，为什么免疫策略只能有效一次？比如免疫策略都匹配好了，之后利率曲线平行上升，利率上升，PV负债和PV资产同时下降；过了一段时间，利率曲线平行下降，资产负债又同步上涨嘛，免疫策略依然有效啊

回答（1）

最佳

Simon2024-01-04 10:40:02

同学，上午好。利率变了，麦考林久期也会变的，所以要重新再匹配的。

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