天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA三级

杨同学2024-01-03 12:18:23

对于holding-based和return-based。1)在mgr style analysis里面说Return-based相对holding-based客观,那为什么直播中说holding-based更准确?(example里直接看holding-based,而忽略return-based)2)在业绩归因里面,return-based会受到人为操纵。所以不论在业绩归因还是mgr-style里面,都是holding based更准确?

回答(1)

最佳

Simon2024-01-04 11:43:42

同学,上午好。直播中是基于equity科目中对holding based与return based比较,结论是holding based更准确。

在trading科目中,也是holding based更准确,但是holding based自身依然有缺点。

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录