Nisse2024-01-03 12:10:47
Nisse图6倒数2、3列specific和residual相加不等于bond selection的0.13啊
回答（1）
开开2024-01-03 14:50:25
开开同学你好，
确实，图5和图6是两不同的归因方法，specific和residual不等同于图5的bond selection.
图5是Exposure decomposition—duration based，图6是Yield curve decomposition—duration based
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哦可是老师讲课中说这里就等于0.13（如图）那么实际这两张图并没有勾稽关系？
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是的，这两个都是对于同一个投资组合的超额收益进行归因，但归因方法不同之后确实没法对应起来。
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