RL2024-01-02 22:28:15
RL利率久期和利率曲线久期有何不同？
回答（1）
Simon2024-01-04 10:18:44
Simon同学，上午好。这是三级中对不同久期的定义。effective duration是yield curve duration。以修正久期和有效久期为例子，前着考虑△YTM对债券价格的影响；后者考虑△curve对债券价格的影响。
然后具体区别见截图。
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