杨同学2024-01-02 21:34:22
杨同学1)concentrated portfolio的active share和active risk都高是因为主动偏离index？持有cash多的portfolio的active risk和active share都高？ 2) concentrate portfolio的total risk是大？(直播中同学的问题，老师没有回答)
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Simon2024-01-03 09:49:42
Simon同学，上午好。直播中的问题结束后私发给那个学员了。
（1）你的理解是对的
（2) 问：concentrated portfolio, active share 大， active risk大，total risk是不是有可能会小？
答：对的，存在total risk反而小的情况的。例如concentrated portfolio买的全是现金类的投资，active share大，active risk也大，但是total risk很小。
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也就是说total risk是看投资了什么产品，该产品的风险大还是小。但是active risk和ative share是相对benchmark，和total risk没有必要的关联？
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对的，同学，你的理解是正确的。
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