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RL2024-01-02 19:27:24

FI portfolio的tail risk assessment：MSC说的accommodate option是啥？

回答（1）

Simon2024-01-04 10:12:21

蒙特卡洛模拟可以考虑含权的情况，因为期权的收益分布不是正态分布的，而蒙特卡洛模拟不需要假设正态分布，他可以假设任何分布，那么option的分布他也可以假设，所以是可以含权情况的。

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