TTER2024-01-02 16:49:27
TTER这里听不太懂AS的相关性为什么要为0，而SE的相关性为什么要为1
回答（1）
最佳
开开2024-01-03 14:24:08
开开同学你好，好的benchmark应该能把active management return和style return 区分开来，因此A和S相关性要很低。但相对于市场的超额收益（E = S+A) 中要体现组合风格的影响，即组合的风格表现好，组合就能获得超额收益，反之则相反。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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