鸡同学2024-01-02 09:25:22
鸡同学Long-short的gross exposure不是一定要超过100%吗？我记得老师课上说Long-short的net exposure要为正数，怎么还会有long 50%+short 50%的这种情况出现？
回答（1）
最佳
Simon2024-01-02 15:33:03
Simon同学，上午好。净多头是看最终portfolio的beta的，beta为正，即net 多头。例如long 50%，beta=1.5，short的50%股票，他们beta=0.8，那么最终我的portfolio beta还是大于0的。
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