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鸡同学2024-01-02 08:33:41

这个公式0.001223/(0.0374)^2=87%的原理是什么？还有0.001223是covariance吗？

回答（1）

最佳

Simon2024-01-02 14:17:01

同学，上午好。原理见截图。（其中2w1w2cov12是因子1和2共同的，所以一人分一半。）

0.001223是market因子贡献的总风险

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