RL2024-01-01 23:10:53
RL？
回答（1）
Simon2024-01-02 11:18:52
Simon同学，上午好。
第一问要对冲。
题目背景是香港公司投资GBP资产。所以，担心贬值，他们会做空GBP。如果hedge，就是按照forward rate 10.5859来short GBP，但是分析师预测未来的汇率是10.2000，如果不hedge，按照预测汇率，就是10.2000来卖。按照forward卖的更加贵，所以要hedge
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解析中GBP数字有问题的，
GBP中，forward discount是-0.133%，分析师预期GBP会贬值3.77%
-0.133%=(10.5859-10.6)/10.6
-3.77%=(10.2-10.6)/10.6
ZAR中，forward discount是-2.5%，分析师预期ZAR会贬值2.1%
-2.5%=(0.5082-0.5210)/0.5210
-2.1%=(0.51-0.5210)/0.5210
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