努同学2024-01-01 22:25:26
努同学怎么理解老师说的，高相关可以抵消，低相关不能抵消？
回答（1）
Simon2024-01-04 14:41:55
Simon同学，上午好。举个例子。
benchmark是【40%中石化，60%工商银行】
1. 如果portfolio是【40%中石化，60%建设银行】，那么active risk很低（和benchmark很像），因为工商银行和建设银行相关性很高
2、 如果portfolio是【40%中石化，60%恒瑞医药】，那么active risk很高（和benchmark很不像），因为工商银行和恒瑞医药相关性很低
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