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RL2024-01-01 13:04:40

此时的spread指的是calendar speed和bull/bear spread吗？And why?

回答（1）

Simon2024-01-02 10:50:01

同学，上午好。此处spread就是bull spread和bear spread。因为volatility是average，所以long 一个option，同时short一个 option，对volatility敞口约等于0。

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