TTER2024-01-01 10:15:49
TTER第一问，假设因子之间没有相关性，不就是可以更好的使用optimization吗，因为都不用考虑多重共线性的问题？还是说理解思路是：如果要考虑选股之间的因子相关性，才应该使用optimization，不考虑就用简单办法？
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Simon2024-01-01 12:47:14
Simon同学，上午好。
最优化是考虑资产之间的协方差的，如果对应到因子层面就是因子之间的相关性，而分层抽样是不考虑各层之间的相关性的。如果因子间有相关性，optimization构建的组合比抽样构建出来组合的跟踪误差更小，但现在已经假设因子之间不相关，因此不需要用到最优化。且考虑到组合成分股比较多，用optimization会比较复杂计算量大，stratified sampling是最好的。
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