第四题，为什么要用下面这个方法计算？完全不明出自哪里和原因。

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俞同学2023-12-31 18:56:13

第四题，为什么要用下面这个方法计算？完全不明出自哪里和原因。

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回答（1）

最佳

Simon2024-01-01 12:16:47

同学，上午好。因为是long-short CDS strategy，所以一买一卖，要保证duration neutral（体现在5年和10年的BPV要相等）。

而BPV=Price×EffSpreadDur×0.0001，把0.0001都约掉，那么4.669×P=8.68×10,000,000，求出5yr的本金是P=8.68/4.669*10million