TTER2023-12-31 17:12:43
TTERsector rotator和diversified milti-factor investor有啥不同，没听太懂，老师能再解释下吗
回答（1）
最佳
Simon2024-01-01 12:36:02
Simon同学，上午好。
一般benchmark是因子diversify的，
同学你好，sector rotator是行业轮动策略。这类策略会timing sector exposure，押注看好的板块。看好的行业根据市场情况和基金经理自己的判断一直轮动变化，因此和基准相比，sector deviation比较高。这类策略active risk通常比较高。
diversified milti-factor investor，多个因子分散，那么就比较接近benchmark，active risk相对小一些。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
好的，所以sector rotatior只聚焦在行业上，而multi-factor 是看多个因子对吧
- 追答
-
对的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片