鸡同学2023-12-31 05:21:32
鸡同学第三题twice the money duration as the 2-year government bond in the barbell portfolio.是什么意思呢？
回答（1）
最佳
Simon2023-12-31 13:46:01
Simon我选的swap策略的money duratio要满足money duration是barbell中两年期国债的两倍，
两倍的money duration是这样的逻辑，一倍先抵消原来一倍的短端利率原来的头寸（barbell中原本的2年债头寸），还剩下多的1倍用来在利率上涨是获利，这样就是2倍的money duration。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片