139****67842023-12-30 23:31:15
139****6784这个表格还是不太懂，比如size和size的covariance为什么不是1而是0.00042
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Simon2023-12-31 15:03:04
Simon同学，上午好。这个是协方差矩阵，size和size的covariance就是size自己的方差。而size和size的相关系数才是1。协方差公式：cov=σ1×σ2×ρ，如果是size和size，那么就是方差cov=σ1×σ1×1=σ1^2
在这张表中，size的方差是0.0048，而size和market的协方差，才是0.0042。
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为什么coefficient相当于weights来着？
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同学，上午好。因为coefficient就是回归方程中的回归系数，y=b0+b1x1+b2 x2+b3 x3, 其中b1，b2，b3就是coefficient，他们可以表示x1,x2,x3各自的权重。
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