TTER2023-12-30 18:07:47
TTERQ1，解析说Pattinson concludes unexplained returns are attributable to alpha or random error and neglects to recognize that omitted risk factors also contribute to unexplained returns. 请问应该怎么理解未被模型解释的（这个是指误差项吗）和alpha以及random error有关？
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Simon2023-12-31 14:08:31
Simon同学，上午好。因为 linear factor model，主要是用factor来解释我的回报率，如果用factor解释不了，那么模型就解释不了的。
这就有两个来源，一个是alpha，一个是error。
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