赵同学2023-12-30 11:45:05
赵同学Tina Swan Case Scenario
回答（1）
Johnny2023-12-31 14:31:44
Johnny同学你好，可以参考下图，如果实optimal risk budgeting，那么各组合的(Rp-Rf)/MCTR，而且这个值会等于tangency portfolio的sharpe ratio，于是我们这里知道算出tangency portfolio的sharpe ratio就可以了。Tangency portfolio是所有的corner portfolio中sharpe ratio最大的那个组合
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