彪同学2023-12-29 12:35:15
彪同学老师你好，这里说spread保持稳定，老师也说那spread不会变的话，spread变动乘以duration这部分就没有了，spread本身就是超额收益，那为什么还要增加久期呢？
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Simon2023-12-29 14:33:24
Simon同学，上午好。
久期越长，持有债券期限就越长。如果收益率曲线保持稳定且斜向上，那么时间越长的债券，收益率就越高，所以要增加duration。也就是结论，收益率曲线稳定且斜向上，增加duration。
与此类似，那么在spread curve 保持稳定且斜向上时，那么就应该增加credit duration。
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