Sam2023-12-28 21:23:02
Sam百题的fixed income 第二题kinsbridge
回答（1）
Simon2023-12-29 10:00:23
Simon同学，上午好。这个知识点在固收（截图1）和衍生（截图2）中都有。两页讲义内容是一样的，BPV liability（固收中的叫法）=BPV targrt（衍生中的叫法），BPV asset（固收中的叫法）=BPV portflio（衍生中的叫法）。
我们可以直接用衍生中的公式，公式是（BPV target - BPV portfolio）/BPV CTD×CF，然后BPV=duration×P×0.0001，如果将0.0001都省略，那么其实就是答案解析中的样子。
（D target*P-D portfolio*P）/（D CTD*P CTD）*CF
=（D target- D portfolio）*P/（D CTD*P CTD）*CF
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