TTER2023-12-28 21:02:14
TTER这里没听懂错在哪里，题干想说的是factor-based model吗，为什么不算MVO呢？ -- Parker: MVO portfolios are diversified with respect to risk factors such as value, size, and quality.
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Johnny2023-12-30 23:00:30
Johnny同学你好，factor based model和传统的MVO不是一回事。MVO是根据资产收益率、标准差以及两两之间的相关系数来进行最优化配置，最终得出有效边际，他并不考虑各个风险因子之间的分散化，而只是将资产收益率的两两之间的相关系数来作为input，得出最终的资产配置
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好的，请问MOV的配置公式就是Um=E(R)-1/2 λ σ^2这个吗，还是别的什么公式来做最优配置呢？
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