姚同学回答（1）
Simon2023-12-29 14:57:14
Simon同学，上午好。
1.默认以ATM option的volatiliy为100%, 然后这里的80%表示volatility低，120%表示volatility高。
2.根据ATM一列，可以得到当前股价是17.60，此时的隐含波动率认为是100%。
3.26.41 22.40 15.54 14.65都是行权价，对于put来说，都是ITM put，执行价越高，越itm，volatility就越低。对于call来说，都是OTM call，执行价越低，越OTM，volatility越高。这其实是volatility skew。
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