姚同学回答（1）
Simon2023-12-29 10:35:48
Simon同学，上午好。
short straddle=short ATM call + short ATM put，
ATM call的delta=0.5，ATM put的delta=-0.5，所以short ATM call + short ATM put，相当于short 0.5 delta，又short-0.5delta，二者抵消，理论上short straddle的delt=0，所以small。
call的gamma为正，put的gamma也为正。同时short call和put，所以肯定得到一个negative gamma
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