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TTER2023-12-28 20:44:25

第一题，直接用风险资产的E(r) - Rf / σ 算出来Sharpe Ratio也是一样的结果诶，为什么呢

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回答（2）

最佳

Johnny2023-12-30 13:40:25

同学你好，风险资产如果加上了一个无风险资产，那么新组合的sharpe ratio是不变的，毕竟Rp-Rf和σp是同比例同方向在变动

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追问
哦 那这道题也不用像解析里这样计算啊，直接算风险资产的SR就好了？
追答
是的

李伟翔2024-06-29 11:11:01

所以就不用这么麻烦了  直接用风险资产来算 时间宝贵 哈哈

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