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鸡同学2023-12-28 11:27:32

为什么因为多重共线性的问题会显得整体风险比较小？

回答（1）

最佳

Johnny2023-12-30 14:10:47

同学你好，低估风险是sample VCV的缺陷，这情况发生在observation的数量比资产数量都要少的时候，那就有可能使得部分投资组合显示出的波动率为0，明明是有风险的资产但是VCV的结果却显示无风险

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