137****61082023-12-27 23:46:24
137****6108请讲解一下
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最佳
Simon2023-12-28 10:07:38
Simon同学，上午好。请贴一下题目的截图呀
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难为情放错图了
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同学，上午好。
F卖出了20份 call contract（此题需要考虑contract，一份contract有100个option），所以总共卖出2000个option，detla=-2000*0.510=-1020
但是，需要注意，还要考虑原头寸的2000股（owns 2,000 shares of company A），因为股票delta=1，所以整个portfolio delta=2000-1020=980
A选项：share 和 forward的delta都是1，此处买入2000股，卖出980 forward，delta=2000-980=1020，不选
B选项：买入1020股，卖出980 forward，delta=1020-980=40，不选
C选项：买入2000股，卖出1020 forward，delta=2000-1020=980，选。
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老师 您说的一份contract 包含有100option 我文中没看到 这是默认的吗
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嗯嗯，默认的。当然也可以从买了2000股股票，同时卖出2000个call，推测出是1份contract是100个option。
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