TTER2023-12-26 12:16:45
TTER请问第三题可以用用 F/S=1+rx / 1+ ry的公式吗？代入S，rx, ry，但算出来F是1.2836，略有差别，不知道错在哪。 另外，这道题可以用简化的IRP公式么，F-S约等于rx-ry? 但算出来F也不对，请解惑
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Johnny2023-12-27 09:34:06
Johnny同学你好，题目要问的是预期未来的即期利率，也就是E(S)，而你是用covered interest rate parity的公式在计算远期汇率F，那么和题目要问的就不是一回事了，况且CME的教材中也完全不涉及CIRP的公式计算，那就更不能用这个方法算了
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嗯嗯，还是没太明白，您指的是只能用UIRP计算么，E（S）的公式是什么呢？因为没有视频讲解，没太理解到。
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同学你好，是使用课上讲的这个公式来就算汇率的预期变动幅度。三级CME教材中并不涉及使用UIRP公式来计算E(S)
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没看懂这个题是怎么套这个公司算出来的……我还是等视频讲解吧 TT
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同学你好，这个不就是把两国间的利率相减后，再加上两国各个premium之差就可以了吗，figure 3已经把所有数字给你了，带数字就可以了
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