614****46392023-12-25 13:21:25
614****4639将short or short bias strategy 时讲的是收益低，net short position，分散化效果好，为什么这里说是为了mainly expected to increase returns
回答（1）
Simon2023-12-26 10:25:24
Simon同学，上午好。不矛盾，此处目的是增加return（expect，期望通过选股能力来增加收益），但是实证发现，But historic returns generally disappointing，short bias的历史回报率通常令人失望。
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另外想问 Global macro 主要看 economy, equity performance 也取决于economy, 为什么 Global macro和equity less correlated ?
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同学，上午好。因为Global macro strategies会使用一些混合的头寸，而不仅仅局限于equity，所以整体和equity是less correlated。
A mixture of positions：通常会使用一些混合的头寸
Individual securities：个体证券
Baskets of securities：一篮子证券
Index futures：指数期货
Foreign exchange futures/forwards：外汇期货/远期
Precious or base metals futures：贵金属或基础金属期货
Agricultural futures：农产品期货
Fixed-income products or futures：固定收益产品或期货
Derivatives or options on any of these：以上产品的衍生产品或期权
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