邵同学2023-12-24 15:05:35
邵同学老师您好，请问为什么有option的portfolio，不能用Holdings-based and returns-based analysis combined去分析
回答（1）
Simon2023-12-25 10:08:14
Simon同学，上午好。因为无法将option反映出来。如果是return based，把各种因子的收益率和组合return做回归，那么反映的都是这些和这些股票因子的相似程度，反映不出option。如果是holdig based，将股票按value、blend、growth和large、mid、small分成9个格，将基金的持仓的标的股票，放入对应的格子中，最后计算每个格子的权重，以此来判断基金经理的投资风格，也没有考虑option。
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