邵同学2023-12-23 19:11:31
邵同学麻烦老师讲一下这道题，谢谢
回答（1）
Simon2023-12-24 10:47:08
Simon同学，上午好。这道题是三个选项分别对应3句话，看是否描述正确。
A tracking error 对应第一句话，但是跟踪误差并不衡量投资组合的波动性；相反，它衡量的是指数和投资组合之间超额收益的波动性，属于定义就错了
B excess return对应第三句话，来源于运气。因为B是完全跟踪指数的基金经理（exhibit 1标题equity replication），但是却有这么高的excess return和跟踪误差，只能说运气好。
C currency overlay对应第二句话，使用衍生品来给收益加杠杆，错。因为currency overlays是指投资多个国家的股票市场时，通过货币衍生品，对冲掉外汇的风险。关键词是对冲风险，不是加收益。
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