RL2023-12-23 18:29:13
RLCSM这段话怎么理解啊？
回答（1）
Simon2023-12-24 12:39:04
Simon这段话描述的是CSM策略，CSM策略利用相对价值进行交易。例如，对金、银、铜、铁四种金属的夏普比率进行排序，做多夏普比率高的（前两者），做空夏普比率低的（后两者）。
example中是指，在过去6个月风险调整回报方面表现最好的两种金属期货中建立多头仓位（即前50%），并在表现最差的两种金属合同中建立空头仓位（即后50%）。根据这一策略，前50%将继续有相对价值的表现优势。但需要注意的是，金属合同在前50%中可能具有负的绝对回报，例如在熊市期间。
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