RL2023-12-22 18:00:23
RL答案的long/shirt怎么那么多负号，没明白
回答（1）
Simon2023-12-23 11:01:00
Simon同学，上午好。
purchases protection on the French，即buy CDS protection，相当于short risk，相当于【short bond】。
因为spread上升0.1%，对于债券价格△P=-10,000,000×0.1%×4.697=-46970（这是long bond方），因为是short bond，所以是gain=46970
sell protection on German issuer，即sell CDS protection，相当于long risk，相当于【long bond】。
因为spread下降0.25%，对于债券价格△P=-10,000,000×-0.25%×4.669=116725
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