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RL2023-12-22 17:18:55

为何spread duration 用的是effective ，计算composing E(R)的时候用的是Mod. D呢？

回答（1）

Simon2023-12-23 11:03:01

此处是CDS现金流不确定，所以用effective duration。而在composing（R）中，默认是传统固息债券，所以用修正久期。

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