137****61082023-12-21 23:33:44
137****6108请讲一下
回答（1）
最佳
Simon2023-12-23 10:16:35
Simon同学，上午好。
Reinvestment risk的排序：Barbell > Laddered > Bullet
Convexity大小排序：Barbell > laddered > bullet
Lawson原来的资产是Bullet；Wharton原来的资产是Barbell。
所以改造成ladder，L的在投资风险增加。W的convexity减少。
另外laddered的流动性是最好的，laddered portfolio更适用于liquidity management，现金流分布更加平均。
所以都对，选A。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片