杨同学2023-12-21 16:53:07
杨同学关于直播里面讲VIX的那道题，VIX price的曲线其实是一个convex的曲线(yield curve是concave)的？所以short 更长期的 VIX future，long ST的 VIX future才能是positive profit？
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Simon2023-12-22 09:33:09
Simon同学，上午好。直播具体的那道题的截图可以截一下吗？
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这个
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这个题，除了是因为不能直接说买卖VIX之外，选择C是因为，随着到期日的接近，价差变小了，所以front-month相对涨价，second-month相对降价？
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曲线是contango的。假设我购买的是2个月的vix futures，过了1个月，他就是1个月的vix futures，价格是跌的，所以要卖出长期的VIX futures，买入短期的VIX futures。
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