RL2023-12-21 16:23:40
RL答案看不懂，为何B的凸性如此大还能选？
回答（1）
Simon2023-12-22 11:11:57
Simon同学，上午好。对于多负债匹配，需要满足：
1. 资产的初始市场价值要等于或超过负债的现值(PVA ≥ PVL)
2. 组合的BPV要匹配负债的BPV(BPV A = BPV L)
3. 最小化资产的convexity，【同时满足convexity A＞convexity L】。
A不满足convexity的要求，C不满足BPV的要求，所以选B。
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