赵同学2023-12-21 15:38:56
赵同学Tina Swan Case Scenario
回答（1）
Johnny2023-12-22 09:18:33
Johnny同学你好
1. Z列的公式就是风险资产与无风险资产结合后的新组合的标准差公式，也就是风险资产在新组合中的权重乘以风险资产标准差，毕竟无风险资产的标准差为0。
2. 这里直接看sharpe ratio就行，现在三个新组合的预期收益率都相同，哪个组合的sharpe ratio越大就越好
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