RL2023-12-21 09:44:44
RL第一题为何c?
回答（1）
Simon2023-12-22 09:48:57
Simon同学，上午好。Macaulay duration和modified duration只适用于不含权的债券，如果遇到含权债券，就不准确了。effective duration适用于含权债，但同时，也适用于不含权债券，所以，如果看到一个portfolio用effective duration去管理，也是对的。因为整个portfolio中，可能还有含权债，或者其他未来现金流不确定的债券，这时候用effective duration更合适。
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