赵同学2023-12-21 09:03:45
赵同学CME Foundation Case Scenario
回答（1）
Johnny2023-12-21 14:47:39
Johnny同学你好
Historical sample to estimate covariances就是sample VCV matrix。Target covariance matrix对应的就是shrinkage estimation，如果把sample VCV和target matrix加权平均就得到了shrinkage estimation。
文中说了近期会有通缩，而Grey说房地产的表现会较好，这个是错的，房地产在通缩期间的表现是很糟糕的，房租和房屋价值都会下跌
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