RL2023-12-19 12:51:22
RL没搞清楚multi-factor manager和sector-rotator的区别？
回答（1）
Simon2023-12-19 14:45:33
Simon同学，上午好。
sector rotator是行业轮动策略。这类策略会timing sector exposure，押注看好的板块。看好的行业根据市场情况和基金经理自己的判断一直轮动变化，因此和基准相比，sector deviation比较高。这类策略active risk通常比较高，active share的大小则根据组合的持仓的分散化程度而定。
Multifactor Models选多个因子来构建模型，例如价值、规模、动量、波动率等，在个股和因子层面分散化（结论见截图）。
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