RL2023-12-18 12:20:34
RL为何配对交易要求是同一行业的公司？为何说上下游公司的strategy会change就不行？
回答（1）
Simon2023-12-18 13:20:20
Simon同学，上午好。
1. 配对交易通常要求在同一行业的公司之间进行，这是因为这种策略基于相似性和相关性的假设。同一行业的公司通常面临相似的经济、市场和行业风险。它们可能会受到相似的宏观经济因素和行业动态的影响。因此，在同一行业中选择两个相关联的公司时，它们的股价可能会有更相似的波动模式。
2. 如果策略发生改变，那么价差就会扩大，或者缩小，而不是回归。例如A和B都是粮食公司，股价差价在一定范围，但是A突然说，要改变策略，进军白酒行业，那么A和B的价差可能大幅偏离，而且不会回归，因为A的经营策略变了。
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